فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- هدف کاربردی
۱-۶- سؤالات تحقیق
۱-۷- فرضیههای تحقیق
۱-۸- متغیرهای تحقیق
۱-۹- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)
۱-۱۰- محدودیتهای تحقیق
۱-۱۱- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۱-۱- مفهوم ریسک
۲-۱-۲- مدیریت ریسک
۲-۲- ارزش در معرض ریسک
۲-۲-۱- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)
۲-۲-۲- سطح اطمینان و افق زمانی
۲-۳- مدلسازی ریسک
۲-۳-۱- مدلهای پیشبینی بازده و تلاطم بازده
۲-۳-۲- رویکردهای مدلسازی ریسک
۲-۴- رویکردهای پارامتریک
۲-۴-۱- مشخصهها و مفروضات
۲-۴-۲- مدلهای پارامتریک
۲-۵- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی
۲-۵-۱- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی دادههای حدی
۲-۵-۱-۱- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته
۲-۵-۱-۲- محاسبه ارزش در معرض ریسک
۲-۶- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص
۲-۶-۱- مبانی آماری روش نوین مدلسازی دادههای حدی (رویکرد فراتر از آستانه)
۲-۶-۲- تکامل رویکردهای مقدار حدی
۲-۷- پسآزمایی ارزش در معرض خطر
۲-۷-۱- پسآزمایی چیست؟
۲-۷-۲- روشهای پسآزمایی
۲-۸- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۱-۱- نحوه انتخاب نمونه
۳-۱-۲- فرضیهها:
۳-۲- انتخاب مدلها
۳-۲-۱- انتخاب مدلهای ارزش در معرض خطر
۳-۲-۱-۱- انتخاب فرض توزیعی
۳-۲-۱-۲- انتخاب مدلهای پیشبینی بازده
۳-۲-۱-۳- انتخاب مدلهای پیشبینی نوسان
۳-۲-۱-۴- انتخاب افق پیشبینی
۳-۲-۱-۵- انتخاب سطح اطمینان
۳-۲-۲- انتخاب مدلهای پسآزمایی
۳-۳- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر
۳-۳-۱- نحوه برآورد پارامترهای مدلهای پیشبینی بازده
۳-۳-۲- نحوه برآورد پارامترهای مدلهای پیشبینی نوسان
۳-۳-۳- استخراج و یا برآورد صدک توزیع مفروض
۳-۳-۴- محاسبه ارزش در معرض خطر
۳-۳-۵- نحوه پسآزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر
۳-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایینتر از یک آستانه خاص
۳-۵- سایر مشخصات تحقیق
۳-۶- نرمافزارهای مورد استفاده
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- تحلیل دادهها و برآورد پارامترها
۴-۱-۱- تحلیلهای پیش از برآورد
۴-۱-۲- برآورد پارامترها
۴-۱-۳- تحلیلهای پس از برآورد
۴-۲- محاسبه ارزش در معرض خطر
۴-۳- پسآزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر
۴-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایینتر از یک آستانه خاص
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی
۵-۳- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آنها
۵-۴- نتایج حاصل از پسآزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر
۵-۵- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی
۵-۶- محدودیتهای تحقیق
محصول های مرتبط
بررسی سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی
مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق فرضیههای تحقیق چارچوب نظری تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات…
بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی بر اساس مدل هاروارد
چکیده فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق…
نقش نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی درعملکرد کارکنان
نقش نظام حفظ ونگهداری منابع انسانی درعملکرد کارکنان ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مساله ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ( شامل اهداف عملی…
بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن
بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن فصل اول: کلیات…
تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان
تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله مدل تحلیلی تحقیق اهمیت…
تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقا امنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان
فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت وضرورت تحقیق انگیزه تحقیق وانتخاب موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیه های…
قوانین ثبت دیدگاه